Operações de opção flex

Série e Dados de Negociação.
Daily Series adiciona, elimina e adiciona e exclui relatórios por troca disponível para download no formato TXT. Dez dias de informações históricas disponíveis.
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Consulta de informações da série no subjacente e no símbolo da opção. Inclui troca de negociação, data de série / contrato, greve e interesse aberto. Relatório visível em formato HTML.
Diariamente novas opções e listagens de futuros por mês. Dados arquivados por mês disponíveis a partir de janeiro de 2000.
Diretório de produtos listados Relata dados para download. Todos os produtos listados ou tipo de produto específico são filtráveis ​​por sub-classificação, símbolo subjacente, símbolo de opções, nome do símbolo, trocas, limite de posição e tipo de produto. Relatório disponível no formato TXT.
Diretório de listagem de produtos listados por símbolo comercial ou subjacente, tipo de produto, nome do símbolo, troca exibida pelo símbolo ou nome subjacente. Relatório visível em formato HTML.
Diretório completo de produtos listados por dia baixável em formatos XML e CSV. Trinta dias de informações históricas disponíveis.
Dados de limite de posição diária e relatório de mudanças para classes de opções designadas, usando a fórmula fornecida pelas trocas de opções disponíveis para download no formato TXT. Trinta dias de dados históricos de rotura para os relatórios de limite de posição disponíveis.
O National Customer Cleared Volume Reports é fornecido a pedido das trocas de opções participantes para facilitar o programa Penny. Os relatórios fornecem volume para várias opções listadas em ordem decrescente.
Cotação diária dos valores-limite agregados combinados em um relatório TXT para download das trocas comerciais. Trinta dias de informações históricas disponíveis.
Daily Equity Special Settlements relatório disponível em formatos HTML e TXT. Cinco anos de dados históricos disponíveis.
Relatórios FLEX de preço e aberto para opções de patrimônio e índice. Dois anos de dados históricos rolando disponíveis em formato HTML.
O relatório diário ELX Issues / Stops está disponível para download no formato TXT. OCC fornece os trinta (30) dias dos relatórios arquivados anteriores.
Cotações de ações atrasadas e opções Cadeias.
Uma publicação semanal de Equity Options (incluindo opções ETF) com aproximadamente uma semana de vencimento após a sua listagem inicial.
No âmbito do Programa Trimestral, uma troca de opções pode listar as séries de opções trimestrais (séries que expiram no fechamento do negócio no último dia útil do trimestre do calendário) para até cinco (5) classes de opções atualmente listadas que são opções ou opções do índice em fundos negociados em bolsa ("ETF").
Uma lista com links para cada informação de Preço de Liquidação do Futuro.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606 (investmentervicestheocc).
& # 169; 2018 The Options Clearing Corporation. Todos os direitos reservados.

Opções do CBOE FLEX.
Em 1993, o Chicago Board Options Exchange desenvolveu as opções FLexible EXchange (siglas - opções "FLEX") para ampliar o acesso de investidores institucionais a produtos derivados personalizados. Esses contratos são semelhantes em estrutura para chamadas de "over-the-counter" negociadas de forma privada e colocam opções e warrants e são projetados para transações iniciais de pelo menos US $ 10.000.000 de principal nocional. A CBOE introduziu pela primeira vez a FLEX para a negociação de opções de índice; Posteriormente, foram introduzidas as opções de E-Flex em ações individuais. Nos termos mais simples, as opções FLEX permitem que os usuários de opções selecionem termos de contrato para opções listadas no intercâmbio. [1]
A CBOE desenvolveu a CFLEX em 2007 como o primeiro sistema de execução baseado na Internet para negociação eletrônica de opções FLEX. [2]
Em 2009, a troca eliminou datas de blackout para as opções FLEX, dando lugar a negociação de opções em datas-chave.
Em janeiro de 2010, o CBOE disse que pediram à Securities and Exchange Commission que ampliasse o acesso às opções FLEX. O intercâmbio expandiu a gama de datas em que os produtos poderiam ser negociados e pediu que a SEC reduzisse o tamanho dos contratos para abri-los a mais tipos de comerciantes. [3]
O volume de opções do CBOE FLEX cresceu de 967 mil contratos em 2008 para um recorde de 3,52 milhões de contratos em 2009.
Opções FLEX.
As opções FLEX possuem várias características únicas em comparação com as opções OTC:
Opções Clearing Corporation - Enquanto atualmente existe um mercado de balcão para opções personalizadas, não pode fornecer os benefícios de garantia de emissão e compensação da OCC. Os contratos podem ser personalizados ao longo de quatro dimensões. A descoberta de preços está presente em um mercado de leilões competitivo. Conveniência administrativa das opções listadas - A OCC marca os preços diariamente para todas as posições FLEX pendentes. Estes preços marcados estão disponíveis para limpar membros da OCC. Além disso, sob pedido, os Market Makers valerão as séries FLEX abertas através do processo de oferta e oferta no último dia útil de cada mês. Nenhuma negociação pode ocorrer durante este processo de avaliação.
As opções do Índice FLEX também oferecem um mercado secundário para compensar ou alterar posições e uma marcação diária independente de preços. Chama e coloca os índices médios industriais S & P 100, S & P 500, Nasdaq 100, Russell 2000 e Dow Jones fornecem a base para o sistema FLEX. [4]
Opções E-Flex.
As opções E-FLEX (em opções individuais de equidade) foram introduzidas após as opções FLEX, novamente para dar aos usuários a capacidade de personalizar os principais termos do contrato, como preço de exercício, estilo de exercício e data de validade. As opções E-FLEX também não possuem restrições de limites de posição.
Usos para opções E-Flex:
De interesse para os detentores de ações restritas, colares de custo zero podem ser estabelecidos fornecendo proteção contra desvantagem e ganho aumentado limitado sem custo líquido. Os grandes acionistas podem fechar suas posições com menor impacto no mercado vendendo chamadas personalizadas que foram criadas como parte de uma estratégia de saída. As instituições podem amplificar a proteção de suas participações em estoque, comprando peças personalizadas, limitando o risco de queda e aproveitando os limites de posição expandidos. Os investidores podem estabelecer uma posição sintética de estoque curto, ao mesmo tempo que compram peças personalizadas e vendendo chamadas personalizadas, evitando recordações iniciais de estoque e problemas de pagamento de dividendos. Os investidores podem estabelecer uma posição de estoque longo sintético - em menor desembolso de caixa do que uma compra de estoque real - ao vender simultaneamente peças personalizadas e comprar chamadas personalizadas. Os programas corporativos de recompra de ações podem vender peças personalizadas criando o potencial para comprar back stock a um preço predeterminado, gerando receita adicional. [5]
Em 2007, a CBOE anunciou que havia celebrado um acordo com a Cinnober Financial Technology, com sede em Estocolmo, para que a Cinnober ofereça sua tecnologia de negociação à CBOE para a negociação eletrônica de opções FLEX de eqüidade e índice, proporcionando assim um sistema eletrônico totalmente automatizado para estas produtos. [6]

Opções FLEX®.
As opções FLexible EXchange® ou as opções FLEX® foram introduzidas pela CBOE em 1993. Foram concebidas para proporcionar aos investidores institucionais um maior acesso a derivados personalizados. As opções FLEX® oferecem recursos de personalização semelhantes às opções de venda livre (OTC), mas com a conveniência e a garantia das opções negociadas em troca.
Semelhante às opções de OTC, as opções FLEX® permitem termos contratuais como data de caducidade, preço de exercício, estilo e tamanho do contrato para serem especificados individualmente.
Ao contrário das opções de OTC, as opções FLEX® são negociadas através da troca, sendo a Opção de compensação da Corporação (OCC) o emissor e garante de todos os contratos de opções FLEX®. Como o OCC é a maior organização de compensação de derivativos do mundo, bem como o primeiro a receber uma classificação de crédito "AAA" da Standard & Poor, a negociação de opções FLEX® é praticamente isenta de risco de contraparte.
Opções Index FLEX®.
Os primeiros tipos de opções FLEX® a serem introduzidas foram contratos de opções FLEX® em índices de mercado de ações e, portanto, muitas vezes são simplesmente referidos como opções FLEX®. As opções Index FLEX® estão disponíveis em todos os índices listados pela CBOE, incluindo os seguintes principais índices:
Equity FLEX® Options.
Após o sucesso das opções Index FLEX, o CBOE lançou as opções FLEX® em ações individuais em 1995 e eram conhecidas como opções E-FLEX®. As opções E-FLEX® estão disponíveis em uma ampla gama de ações subjacentes ativamente negociadas e incluem a maioria das classes de opções listadas no CBOE.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que compreende os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

negociações de opção Flex
Plataforma de Derivados Front-and Back-End configurável.
Preços e análises.
Modelo de tempo de volatilidade proprietário e gregos abrangentes com análise de inclinação avançada.
Gerenciamento de portfólio.
Análise de cenário, Agrupamento e P & amp; L Decomposição grega.
Principais recursos e amp; Benefícios.
Gerenciamento de Execução.
Intervalo de negociação multi-ativos configurável Interfaces de gateway FIX encadernados e externos para conexões de clientes, acesso direto ao mercado ou algos de execução Comércio diretamente da matriz de opções Roteamento e varredura de pedidos inteligentes integrados Roteamento de intermediários de piso Passagem de cliente a cliente, cruzamento cliente-a-principal e facilitação do cliente Negociador de volatilidade - volatilidade proprietária o pegging algo permite que os usuários enviem ordens com base em uma volatilidade especificada ou ligada à volatilidade de outros produtos Volatilidade Pares de negociação Gamma scalping Delta hedging Vega trading - trade strips of options based na volatilidade Pre - & amp; Análise de Risco Pós-Comércio diretamente no bilhete de comércio. Bloco de Staging. Proteja rapidamente um portfólio parcial ou total ao carregar várias negociações para o insípido. Solicitar / pedir todas as ordens de funcionamento e definir disparadores para execução manual ou automática. Blotter de ordem de rua para gerenciamento de trabalho e pedidos preenchidos Os botões de colisão configuráveis ​​estão disponíveis para cancelar, substituir e modificar pedidos rapidamente Bônus de comércio customizável Os padrões do bilhete são facilmente definidos para múltiplos parâmetros, incluindo: intermediário, algo, tamanho e conta. Os comportamentos algorítmicos são automaticamente alterados de acordo com a estratégia selecionada. Conecta facilmente para outras soluções FlexTrade ou outros sistemas TCA externos.
Preços e análises.
Análise extensiva de cenários Ajuste facilmente múltiplas entradas para preços e análises. A capacidade de ajustar o tempo, a volatilidade, o preço, os dividendos e as taxas de juros fornece uma ampla análise de simulação. Adicione trades simulados para ver o efeito sobre o seu risco e portfólio Modelo de tempo de volatilidade proprietário Personalize a decadência através de uma avaliação minuto a minuto das opções. Ele é responsável por noites, fins de semana, feriados e eventos definidos pelo usuário, que fornece uma precisão sem precedentes, particularmente em torno de opções de vencimento e semanalmente. Ganhos abrangentes e volatilidade avançada Skew Analysis Apoio de derivativos OTC Manipula facilmente as opções OTC e Flex. Gerenciamento de volatilidade implícita e definida pelo usuário para avaliação teórica precisa.
Gerenciamento de pedidos.
Solução completa, aberta, que facilita o gerenciamento de todos os tipos de pedidos de clientes ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo: Agência e negociação principal. Rastreamento de pedidos. Manutenção de posição. Relatório de conformidade. Ordem complexa de costura e separação. Relatórios atrasados ​​e ligação de pedidos. Apoio ao cruzamento manual baseado em câmbio e na alocação de postagens Exibição customizável da atividade de negociação histórica Configuração de ativos múltiplos.
Gerenciamento de portfólio.
Análise de Cenários Realiza uma revalorização completa para qualquer cenário de ocorrência em tempo real Ponto de choque, desvio de volatilidade, data / hora e outras entradas de modelo para visualizar instantaneamente seus efeitos em qualquer portfólio de tamanho. Analisar e analisar graficamente P e L, bem como os gregos. Agrupamento (Setor e Sub-Conta) Veja o risco agregado em contas, comerciantes, mesas, setores, carteiras ou outros segmentos definidos pelo usuário. Cortar e cortar seu portfólio por subjacente, expiração, conta, etc., ou analisar todo o seu portfólio. P & amp; L Decomposição grega Start of Day P & amp; L é categorizado em Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho, e também fornece o P & amp; L de negociação do dia L. Versão não comercial disponível para gerentes de risco que precisam monitorar o risco em várias classes de ativos.
O pioneiro da indústria e líder global em sistemas de negociação de corretores neutros, de execução e de gerenciamento de ordens para títulos de capital, divisas, opções, futuros e títulos de renda fixa.

Opções do CBOE FLEX.
Em 1993, o Chicago Board Options Exchange desenvolveu as opções FLexible EXchange (siglas - opções "FLEX") para ampliar o acesso de investidores institucionais a produtos derivados personalizados. Esses contratos são semelhantes em estrutura para chamadas de "over-the-counter" negociadas de forma privada e colocam opções e warrants e são projetados para transações iniciais de pelo menos US $ 10.000.000 de principal nocional. A CBOE introduziu pela primeira vez a FLEX para a negociação de opções de índice; Posteriormente, foram introduzidas as opções de E-Flex em ações individuais. Nos termos mais simples, as opções FLEX permitem que os usuários de opções selecionem termos de contrato para opções listadas no intercâmbio. [1]
A CBOE desenvolveu a CFLEX em 2007 como o primeiro sistema de execução baseado na Internet para negociação eletrônica de opções FLEX. [2]
Em 2009, a troca eliminou datas de blackout para as opções FLEX, dando lugar a negociação de opções em datas-chave.
Em janeiro de 2010, o CBOE disse que pediram à Securities and Exchange Commission que ampliasse o acesso às opções FLEX. O intercâmbio expandiu a gama de datas em que os produtos poderiam ser negociados e pediu que a SEC reduzisse o tamanho dos contratos para abri-los a mais tipos de comerciantes. [3]
O volume de opções do CBOE FLEX cresceu de 967 mil contratos em 2008 para um recorde de 3,52 milhões de contratos em 2009.
Opções FLEX.
As opções FLEX possuem várias características únicas em comparação com as opções OTC:
Opções Clearing Corporation - Enquanto atualmente existe um mercado de balcão para opções personalizadas, não pode fornecer os benefícios de garantia de emissão e compensação da OCC. Os contratos podem ser personalizados ao longo de quatro dimensões. A descoberta de preços está presente em um mercado de leilões competitivo. Conveniência administrativa das opções listadas - A OCC marca os preços diariamente para todas as posições FLEX pendentes. Estes preços marcados estão disponíveis para limpar membros da OCC. Além disso, sob pedido, os Market Makers valerão as séries FLEX abertas através do processo de oferta e oferta no último dia útil de cada mês. Nenhuma negociação pode ocorrer durante este processo de avaliação.
As opções do Índice FLEX também oferecem um mercado secundário para compensar ou alterar posições e uma marcação diária independente de preços. Chama e coloca os índices médios industriais S & P 100, S & P 500, Nasdaq 100, Russell 2000 e Dow Jones fornecem a base para o sistema FLEX. [4]
Opções E-Flex.
As opções E-FLEX (em opções individuais de equidade) foram introduzidas após as opções FLEX, novamente para dar aos usuários a capacidade de personalizar os principais termos do contrato, como preço de exercício, estilo de exercício e data de validade. As opções E-FLEX também não possuem restrições de limites de posição.
Usos para opções E-Flex:
De interesse para os detentores de ações restritas, colares de custo zero podem ser estabelecidos fornecendo proteção contra desvantagem e ganho aumentado limitado sem custo líquido. Os grandes acionistas podem fechar suas posições com menor impacto no mercado vendendo chamadas personalizadas que foram criadas como parte de uma estratégia de saída. As instituições podem amplificar a proteção de suas participações em estoque, comprando peças personalizadas, limitando o risco de queda e aproveitando os limites de posição expandidos. Os investidores podem estabelecer uma posição sintética de estoque curto, ao mesmo tempo que compram peças personalizadas e vendendo chamadas personalizadas, evitando recordações iniciais de estoque e problemas de pagamento de dividendos. Os investidores podem estabelecer uma posição de estoque longo sintético - em menor desembolso de caixa do que uma compra de estoque real - ao vender simultaneamente peças personalizadas e comprar chamadas personalizadas. Os programas corporativos de recompra de ações podem vender peças personalizadas criando o potencial para comprar back stock a um preço predeterminado, gerando receita adicional. [5]
Em 2007, a CBOE anunciou que havia celebrado um acordo com a Cinnober Financial Technology, com sede em Estocolmo, para que a Cinnober ofereça sua tecnologia de negociação ao CBOE para a negociação eletrônica de opções FLEX de eqüidade e índice, proporcionando assim um sistema eletrônico totalmente automatizado para estas produtos. [6]

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